Многие трейдеры уверены, что секрет успешной торговли кроется в объемах - ведь они показывают, где концентрируется сила рынка.

Но рынок Форекс отличается от фондового: здесь нет централизованной биржи и, соответственно, нет точных данных по объему торгов. Тем не менее, грамотный подход к анализу объемов может помочь даже на валютном рынке, если понимать, как интерпретировать доступную информацию.

Что такое объемы и зачем они нужны

В классическом понимании объем - это количество сделок или контрактов, совершенных за определенный период.

На фондовых и товарных биржах эти данные предоставляются напрямую - можно увидеть, сколько акций Apple или баррелей нефти куплено и продано за день.

Анализ объемов помогает ответить на ключевые вопросы:

  • кто контролирует рынок - покупатели или продавцы;
  • подтверждается ли тренд реальными деньгами;
  • где участники активно входят или выходят из позиций.

Как отмечает Институт финансовых исследований Лондона (LSE), в периоды роста объема вероятность продолжения тренда увеличивается на 40–50 %, что делает анализ объемов ценным инструментом подтверждения сигналов.

Почему объемы на Форекс нельзя использовать напрямую

Валютный рынок - децентрализованный. Здесь нет единой биржи, которая фиксировала бы общий объем сделок.

Каждый брокер видит только свою часть рынка, поэтому точные данные об объемах недоступны.

На графиках Форекс-платформ часто отображается не реальный объем, а так называемый «тик-вольюм» - количество изменений цены за период. Он показывает активность рынка, но не отражает фактический объем денег, участвующих в торговле.

Например, если за минуту цена изменилась 100 раз, тик-вольюм будет высоким - но это не значит, что прошли крупные сделки. Поэтому многие трейдеры используют объемы лишь как дополнительный фильтр, а не как основу стратегии.

Как все-таки использовать анализ объемов на Форекс

Несмотря на ограничения, объемный анализ можно применять - если понимать, где искать данные и как их интерпретировать.

Существует несколько вариантов:

  • Использование тиковых объемов.

Позволяет определить, когда рынок становится активным. Рост тикового объема при пробое уровня часто подтверждает силу движения.

  • Сравнение с фьючерсами.

Крупнейшие валютные фьючерсы торгуются на бирже CME (Чикагская товарная биржа), где объемы доступны. Многие трейдеры сверяют данные фьючерсов с движениями на Форекс, чтобы понять, где концентрируется ликвидность.

  • Индикаторы объемов.

Инструменты вроде Volume Profile, OBV (On-Balance Volume) или Market Facilitation Index помогают оценить, поддерживается ли движение интересом участников.

  • Анализ зон накопления.

Там, где цена долго стоит в диапазоне с повышенной активностью, часто формируются крупные позиции - именно оттуда начинается следующее сильное движение.

  • Комбинированные методы.

Опытные трейдеры совмещают объемный анализ с техническим - уровнями, свечными моделями, трендами. Это повышает точность сигналов.

Как к этому подходят профессиональные брокеры

Некоторые компании предоставляют доступ к расширенным аналитическим инструментам, включая объемные данные.

Например, брокер Alpari предлагает сервисы с индикаторами рыночных настроений и анализом сделок по валютным парам. Это помогает трейдерам понимать, где сосредоточены покупатели и продавцы, и подтверждать сигналы другими методами.

Подробнее о платформе и независимых отзывах можно прочитать на странице Alpari.

Для тех, кто хочет глубже разобраться в объемном анализе, рейтингах и тестах стратегий, независимый портал Brokers.best публикует обзоры брокеров, эксперименты и практические советы от трейдеров-практиков.

Сравнение: где анализ объемов работает лучше

Рынок

Источник данных

Доступность объемов

Точность анализа

Применимость

Фондовый рынок

Централизованные биржи (NYSE, NASDAQ)

Высокая

Реальная

Основной инструмент

Фьючерсы

CME, ICE и др.

Средняя

Высокая

Хорошо работает

Форекс (тик-вольюм)

От брокеров

Частичная

Ограниченная

Вспомогательный метод

Выводы

Анализ объемов - один из самых мощных инструментов, если понимать, что именно он показывает и чего не показывает.

На Форекс точные объемы недоступны, но тиковая активность, данные фьючерсов и объемные индикаторы позволяют судить о силе движения.

Главное - не использовать объемы изолированно. В сочетании с техническим и фундаментальным анализом они становятся частью полноценной стратегии, которая помогает принимать решения на основе данных, а не эмоций.

Био автора: Александр Бальдвин, опытный аналитик и консультант в школе трейдинга с 15-летним стажем. В прошлом работал брокером, поэтому хорошо разбираюсь в банковской сфере и управлении капиталами. Торгую на криптобиржах по собственной методике. В свободное время увлекаюсь коллекционированием цифровых картин NFT. Больше всего меня привлекают работы современных художников, создающих уникальные арт-объекты.